Сравнение GQETX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -7.00% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции GQETX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.85% против 16.91% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 14.85%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VPMAX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
GQETX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
GQETX
VPMAX
Сравнение GQETX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.78 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.30 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.76 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 16.16 | -12.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.78 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VPMAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VPMAX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 12.00% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VPMAX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -48.32% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.75% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -25.21% | +0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -32.65% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.80% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -6.61% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.20% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VPMAX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.72% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 22.09% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 28.98% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 20.17% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 20.11% | -3.08% |