Сравнение GQETX с IICAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. IICAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июн. 1953 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и IICAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и IICAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund | -0.37% | 12.59% | 18.66% | 21.70% | -12.87% | 33.00% | 11.90% | 26.48% | -6.25% | -0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у IICAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции IICAX по среднегодовой доходности: 14.96% против 10.51% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
IICAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и IICAX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IICAX в 1.71%.
Доходность на риск
GQETX vs. IICAX — Ранг доходности на риск
GQETX
IICAX
Сравнение GQETX c IICAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | IICAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.50 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.46 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.74 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.01 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и IICAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и IICAX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности IICAX в 11.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
IICAX Asset Management Fund Large Cap Equity Fund | 11.29% | 11.22% | 6.32% | 9.33% | 9.58% | 5.38% | 3.83% | 5.15% | 13.41% | 0.85% | 30.91% | 8.23% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и IICAX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки IICAX в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и IICAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -96.26% | +56.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -7.25% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -22.79% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -39.01% | +8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -70.19% | +60.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -68.17% | +63.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.65% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и IICAX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Asset Management Fund Large Cap Equity Fund (IICAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IICAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | IICAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.42% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.31% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.09% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.96% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 21.90% | -4.87% |