Сравнение GQEPX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEPX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -15.48% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у MEIFX с доходностью 0.08%.
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEPX и MEIFX
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
GQEPX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
GQEPX
MEIFX
Сравнение GQEPX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEPX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 3.44 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.37 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между GQEPX и MEIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и MEIFX
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и MEIFX
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -54.37% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -8.99% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -23.54% | +3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.84% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -7.76% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.06% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и MEIFX
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEPX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 3.99% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 7.32% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 14.98% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.95% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.96% | +0.89% |