PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с FGRTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и FGRTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-1.47%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-14.72%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -1.47%.

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.02%
1 год
26.73%
3 года*
22.73%
5 лет*
15.07%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий GQEPX и FGRTX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQEPX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.48

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.11

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.28

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

10.48

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.48

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между GQEPX и FGRTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и FGRTX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности FGRTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.95%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и FGRTX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-56.17%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-8.99%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-23.35%

+2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.52%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-8.77%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.65%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и FGRTX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

5.53%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.78%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

18.40%

-5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.72%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

18.12%

+0.73%