Сравнение GQEPX с DIA
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both funds - GQEPX is a Large Cap Growth Equities fund managed by GQG Partners Inc, while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.85%/yr vs 10.14%/yr for DIA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 0.16%/yr for DIA.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и DIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 7.27%.
GQEPX
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам GQEPX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.49% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 7.27% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -12.47% |
Correlation
The correlation between GQEPX and DIA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between GQEPX and DIA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. DIA — Ранг доходности на риск
GQEPX
DIA
Сравнение GQEPX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 8.35 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и DIA
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и DIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -51.87% | +23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -9.76% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -15.95% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -20.76% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.70% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -7.14% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.53% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и DIA
Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 3.55%, в то время как у State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.32% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 9.78% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.16% | 12.52% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.85% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.56% | +1.14% |
Сравнение комиссий GQEPX и DIA
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и DIA
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности DIA в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 1.37% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQEPX and DIA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIA has higher volatility (4.32%) compared to GQEPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs DIA's -51.87%.
DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и DIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор