PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с CHASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с CHASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Chase Growth Fund (CHASX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. CHASX управляется Chase. Фонд был запущен 2 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и CHASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и CHASX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		8.09%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
CHASX
Chase Growth Fund		1.01%20.61%64.71%25.91%-20.41%22.32%18.27%42.63%-14.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у CHASX с доходностью 1.01%.

GQEPX

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.07%
1 год
4.37%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

CHASX

1 день
1.79%
1 месяц
-2.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.00%
3 года*
32.72%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Chase Growth Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с CHASX:
CHASX с FXAIXCHASX с YALLCHASX с FTQGXCHASX с RYCHASX с VUGCHASX с swlgxCHASX с VOO

Сравнение комиссий GQEPX и CHASX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CHASX в 1.14%.

CHASX
Chase Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQEPX vs. CHASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CHASX
Ранг доходности на риск CHASX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHASX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHASX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHASX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHASX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHASX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c CHASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXCHASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.61

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.19

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.82

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.13

11.66

-10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. CHASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа CHASX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и CHASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXCHASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.61

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Корреляция

Корреляция между GQEPX и CHASX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и CHASX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что меньше доходности CHASX в 9.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.46%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%
CHASX
Chase Growth Fund		9.03%9.12%36.67%5.80%5.49%20.15%7.83%22.82%12.92%11.92%9.14%10.24%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и CHASX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки CHASX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и CHASX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXCHASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-45.94%

+17.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.38%

-9.90%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-24.63%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.83%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-9.20%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.94%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и CHASX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.97%, в то время как у Chase Growth Fund (CHASX) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXCHASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.73%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

14.09%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

21.03%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

20.08%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

19.77%

-0.92%