Сравнение GQEPX с BLUEX
GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, GQEPX returned 9.69%/yr vs 0.64%/yr for BLUEX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQEPX charges 0.59%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности GQEPX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQEPX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -4.09%.
GQEPX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 4.44%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
BLUEX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.09%
- 1 год
- -4.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение доходности по годам GQEPX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 5.64% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -4.09% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -18.72% |
Correlation
The correlation between GQEPX and BLUEX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between GQEPX and BLUEX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQEPX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
GQEPX
BLUEX
Сравнение GQEPX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQEPX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.35 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.78 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQEPX и BLUEX
Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQEPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -54.27% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -12.19% | +3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -12.19% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.49% | -21.87% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -6.08% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -13.34% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 5.49% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEPX и BLUEX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQEPX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.85% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.75% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 10.79% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 10.80% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.55% | +2.11% |
Сравнение комиссий GQEPX и BLUEX
GQEPX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEPX и BLUEX
Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности BLUEX в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.32% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.61% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQEPX and BLUEX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQEPX has higher volatility (4.33%) compared to BLUEX (3.85%). In terms of maximum drawdown, GQEPX dropped -28.45% vs BLUEX's -54.27%.
GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQEPX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор