PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEIX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEIX с FOCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEIX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEIX и FOCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		-3.79%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-18.05%

Доходность по периодам

С начала года, GQEIX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -3.79%.

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—

FOCPX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
1.09%
1 год
31.42%
3 года*
26.50%
5 лет*
13.38%
10 лет*
19.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с FDGRXFOCPX с VOOFOCPX с QQQFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKX

Сравнение комиссий GQEIX и FOCPX

GQEIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

GQEIX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEIX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEIXFOCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.42

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.05

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.59

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.97

10.61

-8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEIX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FOCPX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEIX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEIXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.42

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.63

+0.13

Корреляция

Корреляция между GQEIX и FOCPX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEIX и FOCPX

Дивидендная доходность GQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности FOCPX в 8.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		8.08%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Просадки

Сравнение просадок GQEIX и FOCPX

Максимальная просадка GQEIX за все время составила -28.48%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEIX и FOCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEIXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-70.25%

+41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-12.53%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-37.05%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.45%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-17.08%

+11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.06%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEIX и FOCPX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) составляет 2.76%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что GQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEIXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

8.08%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

14.14%

-6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

23.04%

-10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

22.59%

-6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

22.36%

-3.48%