Сравнение GPZ с PBEU
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 13.63%.
GPZ
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -19.30%
- 6 месяцев
- -20.44%
- 1 год
- -11.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBEU
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -19.30% | 8.55% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 13.63% | 11.42% |
Correlation
The correlation between GPZ and PBEU is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. PBEU — Ранг доходности на риск
GPZ
PBEU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPZ c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и PBEU
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -17.26% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.87% | -1.42% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -3.94% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 27.63% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.60% | 27.63% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 27.63% | -0.03% |
Сравнение комиссий GPZ и PBEU
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и PBEU
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.03% | 0.83% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and PBEU have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
GPZ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.01% for PBEU.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: VanEck and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор