PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPZ с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPZ с KWT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs -0.91% for KWT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности GPZ и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -3.12%.

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KWT

1 день
0.40%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-0.93%
С начала года
-3.12%
1 год
-0.91%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPZ и KWT

2026 (YTD)2025
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-3.12%7.52%

Correlation

The correlation between GPZ and KWT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение распределения секторов GPZ и KWT

Секторы
GPZ
KWT

Финансовые услуги

100.0%
66.0%

Недвижимость

2.3%
11.3%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

GPZ
100.0%
KWT
66.0%

Недвижимость

GPZ
2.3%
KWT
11.3%

Сырьевые материалы

GPZ

-

KWT
2.0%

Коммуникационные услуги

GPZ

-

KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

GPZ

-

KWT
1.7%

Потребительский защитный сектор

GPZ

-

KWT
2.6%

Энергетика

GPZ

-

KWT

-

Здравоохранение

GPZ

-

KWT

-

Промышленность

GPZ

-

KWT
9.5%

Технологии

GPZ

-

KWT

-

Коммунальные услуги

GPZ

-

KWT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Alternative Asset Manager ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с CEFGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQM
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

GPZ vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPZ c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPZKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.07

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
-0.00

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.08

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-0.17

-0.86

GPZ vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPZ на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа KWT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPZ и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPZ и KWT

Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPZKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.72%

-24.37%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.72%

-11.54%

-20.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.01%

-7.80%

-14.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-7.29%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

5.31%

+11.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPZ и KWT

VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPZKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

3.24%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

10.20%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.87%

13.38%

+14.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.47%

13.64%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

13.91%

+13.56%

Сравнение комиссий GPZ и KWT

GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPZ и KWT

Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности KWT в 5.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.68%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%

Часто задаваемые вопросы

GPZ and KWT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPZ has higher volatility (7.65%) compared to KWT (3.24%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs KWT's -24.37%.

On 1-year performance, KWT leads with -0.91% vs -17.64% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KWT has performed better with a -0.91% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.97% for GPZ.

GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.74% for KWT.

KWT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPZ и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор