Сравнение GPZ с HSBH
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - GPZ tracks the MarketVector Alternative Asset Managers Index while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.64% vs 64.84% for HSBH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 30.58%.
GPZ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- -18.55%
- С начала года
- -15.10%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSBH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.88%
- 6 месяцев
- 23.44%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 64.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -15.10% | 9.24% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 30.58% | 34.22% |
Correlation
The correlation between GPZ and HSBH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов GPZ и HSBH
Секторы
GPZ
HSBH
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
HSBH
Недвижимость
GPZ
HSBH
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
HSBH
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
HSBH
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
HSBH
-
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
HSBH
-
Энергетика
GPZ
-
HSBH
-
Здравоохранение
GPZ
-
HSBH
-
Промышленность
GPZ
-
HSBH
-
Технологии
GPZ
-
HSBH
-
Коммунальные услуги
GPZ
-
HSBH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. HSBH — Ранг доходности на риск
GPZ
HSBH
Сравнение GPZ c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.48 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 4.40 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.92 | -16.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и HSBH
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -14.81% | -16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -14.81% | -16.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | 0.00% | -22.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -2.26% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 4.09% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и HSBH
VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.98% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.44% | 19.35% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 23.64% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.61% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 22.61% | +4.86% |
Сравнение комиссий GPZ и HSBH
GPZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и HSBH
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HSBH в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.97% | 0.83% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and HSBH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPZ has higher volatility (7.65%) compared to HSBH (4.98%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.84% vs -17.64% for GPZ. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HSBH has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.84% return vs -17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for GPZ.
HSBH has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.97% for GPZ.
GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: VanEck and ADRhedged. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.19% for HSBH.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор