Сравнение GPZ с DAPP
GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GPZ returned -17.43% vs 31.22% for DAPP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPZ charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for DAPP.
Доходность
Сравнение доходности GPZ и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPZ показывает доходность -21.88%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 22.81%.
GPZ
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.28%
- 1 год
- -17.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DAPP
- 1 день
- -5.01%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 22.81%
- 6 месяцев
- 13.79%
- 1 год
- 31.22%
- 3 года*
- 48.00%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPZ и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -21.88% | 9.24% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 22.81% | 14.79% |
Correlation
The correlation between GPZ and DAPP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between GPZ and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GPZ и DAPP
Секторы
GPZ
DAPP
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
GPZ
DAPP
Недвижимость
GPZ
DAPP
-
Сырьевые материалы
GPZ
-
DAPP
-
Коммуникационные услуги
GPZ
-
DAPP
-
Потребительский циклический сектор
GPZ
-
DAPP
Потребительский защитный сектор
GPZ
-
DAPP
-
Энергетика
GPZ
-
DAPP
-
Здравоохранение
GPZ
-
DAPP
-
Промышленность
GPZ
-
DAPP
-
Технологии
GPZ
-
DAPP
Коммунальные услуги
GPZ
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPZ vs. DAPP — Ранг доходности на риск
GPZ
DAPP
Сравнение GPZ c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPZ | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.65 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.25 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPZ и DAPP
Максимальная просадка GPZ за все время составила -31.72%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPZ и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPZ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.72% | -92.61% | +60.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.72% | -48.21% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -38.59% | +10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -61.12% | +48.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.90% | 25.03% | -9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPZ и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) составляет 9.72%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что GPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPZ | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 18.24% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 46.19% | -23.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.02% | 62.36% | -34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 73.14% | -45.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 72.79% | -45.07% |
Сравнение комиссий GPZ и DAPP
GPZ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DAPP в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPZ и DAPP
Дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 1.06% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPZ and DAPP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (18.24%) compared to GPZ (9.72%). In terms of maximum drawdown, GPZ dropped -31.72% vs DAPP's -92.61%.
On 1-year performance, DAPP leads with 31.22% vs -17.43% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GPZ has been the lower-risk option at 9.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DAPP has performed better with a 31.22% return vs -17.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for DAPP.
GPZ has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.00% for DAPP.
GPZ is categorized as Financials Equities, while DAPP is Blockchain. GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index. Their fees differ too: 0.40% for GPZ and 0.52% for DAPP.
DAPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPZ и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор