Сравнение GPTY с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
GPTY и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и VGT
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
GPTY vs. VGT — Ранг доходности на риск
GPTY
VGT
Сравнение GPTY c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.88 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 5.77 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.61 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и VGT
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и VGT
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -54.63% | +28.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -16.40% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -11.66% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -8.00% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 5.35% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и VGT
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.03% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 16.35% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 27.27% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 25.06% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 24.48% | +4.82% |