PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с SDTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с SDTY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 46.73% vs 21.74% for SDTY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for SDTY.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и SDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 29.45%, что значительно выше, чем у SDTY с доходностью 6.14%.

GPTY

1 день
0.32%
1 месяц
7.39%
С начала года
29.45%
6 месяцев
28.73%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDTY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.86%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPTY и SDTY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		29.45%19.59%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		6.14%9.67%

Correlation

The correlation between GPTY and SDTY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.75

The correlation between GPTY and SDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и SDTY

Секторы
GPTY
SDTY

Технологии

78.5%
39.0%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Финансовые услуги

4.2%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

GPTY
78.5%
SDTY
39.0%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.6%
SDTY
10.6%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
SDTY
9.9%

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
SDTY
11.1%

Сырьевые материалы

GPTY

-

SDTY
1.7%

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

SDTY
4.5%

Энергетика

GPTY

-

SDTY
3.1%

Здравоохранение

GPTY

-

SDTY
8.3%

Промышленность

GPTY

-

SDTY
7.8%

Недвижимость

GPTY

-

SDTY
1.8%

Коммунальные услуги

GPTY

-

SDTY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с AIQ
Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG

Доходность на риск

GPTY vs. SDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c SDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYSDTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.86

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.54

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.62

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

10.75

-4.54

GPTY vs. SDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDTY равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и SDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и SDTY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки SDTY в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и SDTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYSDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.63%

-7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-8.02%

-11.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-2.74%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-3.01%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

1.95%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и SDTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYSDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

3.71%

+8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

8.86%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.17%

11.31%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.64%

16.78%

+12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.64%

16.78%

+12.86%

Сравнение комиссий GPTY и SDTY

GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SDTY в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и SDTY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.93%, что больше доходности SDTY в 26.09%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		33.93%34.23%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		26.09%22.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and SDTY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (11.88%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs SDTY's -18.63%.

On 1-year performance, GPTY leads with 46.73% vs 21.74% for SDTY. On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 46.73% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

GPTY has the higher dividend yield at 33.93%, compared with 26.09% for SDTY.

Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.01% for SDTY.

SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и SDTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор