Сравнение GPTY с QLDY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у QLDY с доходностью 19.28%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 1.33% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
Correlation
The correlation between GPTY and QLDY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. QLDY — Ранг доходности на риск
GPTY
QLDY
Сравнение GPTY c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | QLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и QLDY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.44% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | 0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.25% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 19.57% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 19.57% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 19.57% | +9.28% |
Сравнение комиссий GPTY и QLDY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и QLDY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности QLDY в 21.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and QLDY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 21.47% for QLDY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор