Сравнение GPTY с QLDY
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GPTY charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у QLDY с доходностью 10.66%.
GPTY
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 24.42% | 3.59% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 10.66% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GPTY and QLDY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. QLDY — Ранг доходности на риск
GPTY
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPTY c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | QLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и QLDY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -17.44% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.05% | -7.20% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -4.24% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.71% | 21.38% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.73% | 21.38% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.73% | 21.38% | +8.35% |
Сравнение комиссий GPTY и QLDY
GPTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и QLDY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.69%, что больше доходности QLDY в 24.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 35.69% | 34.23% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.62% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and QLDY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GPTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
GPTY has the higher dividend yield at 35.69%, compared with 24.62% for QLDY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор