Сравнение GPTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
GPTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 8.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и IVVW
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
GPTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
GPTY
IVVW
Сравнение GPTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.41 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.59 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и IVVW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и IVVW
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и IVVW
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -16.79% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -11.21% | -8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -2.90% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -1.87% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 1.88% | +5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и IVVW
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 4.54% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 6.63% | +12.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 15.56% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 13.10% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 13.10% | +16.20% |