Сравнение GPTY с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
GPTY и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTY и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | -5.81% | 17.15% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 48.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
GPTY
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -7.02%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTY и GOOY
И GPTY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GPTY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
GPTY
GOOY
Сравнение GPTY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.91 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.77 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.62 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 18.18 | -13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.91 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GPTY и GOOY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и GOOY
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 42.28% | 34.23% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и GOOY
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -24.40% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -16.15% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.21% | -10.22% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -6.50% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 4.10% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и GOOY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 8.04% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 16.29% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 24.71% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.90% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 22.90% | +6.40% |