PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPTY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPTY с FYEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).

GPTY и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GPTY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPTY и FYEE

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		-5.81%17.15%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		-2.09%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью -2.09%.

GPTY

1 день
1.38%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-7.02%
1 год
31.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
0.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
2.22%
1 год
17.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с AIQGPTY с XDTE
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с VOOFYEE с FIDIFYEE с GPIQ

Сравнение комиссий GPTY и FYEE

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

GPTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPTYFYEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.60

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

7.97

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPTY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYEE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPTYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.95

-0.65

Корреляция

Корреляция между GPTY и FYEE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и FYEE

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.28%, что больше доходности FYEE в 8.27%

TTM20252024
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		42.28%34.23%0.00%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		8.27%7.08%5.45%

Просадки

Сравнение просадок GPTY и FYEE

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и FYEE.

Загрузка...

Показатели просадок

GPTYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-18.79%

-7.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-11.60%

-7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.21%

-4.26%

-9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-2.40%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.21%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и FYEE

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPTYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

4.93%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

8.49%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

15.88%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.30%

14.31%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

14.31%

+14.99%