Сравнение GPTY с BRKC
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 25.58% vs 1.21% for BRKC. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -1.60%.
GPTY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- -1.60%
- 1 год
- 1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.07% | 12.35% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
Correlation
The correlation between GPTY and BRKC is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BRKC — Ранг доходности на риск
GPTY
BRKC
Сравнение GPTY c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.16 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.33 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BRKC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -7.59% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -7.59% | -11.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -3.58% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.12% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 3.65% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BRKC
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 3.07% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 9.90% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 12.50% | +14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 12.42% | +17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 12.42% | +17.32% |
Сравнение комиссий GPTY и BRKC
И GPTY, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BRKC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.37%, что больше доходности BRKC в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.87% | 10.81% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 39.37% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BRKC have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (8.79%) compared to BRKC (3.07%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs BRKC's -7.59%.
On 1-year performance, GPTY leads with 25.58% vs 1.21% for BRKC. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, BRKC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 25.58% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPTY and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.
GPTY has the higher dividend yield at 39.37%, compared with 21.87% for BRKC.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор