Сравнение GPTY с BRKC
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 36.39%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -3.65%.
GPTY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 36.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 55.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 36.39% | 16.50% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.65% | 0.93% |
Correlation
The correlation between GPTY and BRKC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BRKC — Ранг доходности на риск
GPTY
BRKC
Сравнение GPTY c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTY | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.22 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BRKC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -7.59% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -5.59% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -3.12% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BRKC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.95% | 12.68% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 12.68% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.85% | 12.68% | +16.17% |
Сравнение комиссий GPTY и BRKC
И GPTY, и BRKC имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BRKC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.54%, что больше доходности BRKC в 20.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.15% | 10.81% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 32.54% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BRKC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPTY and BRKC have the same expense ratio: 0.99% per year.
GPTY has the higher dividend yield at 32.54%, compared with 20.15% for BRKC.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор