Сравнение GPTY с BCCC
GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - GPTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, GPTY returned 25.58% vs -33.97% for BCCC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности GPTY и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPTY показывает доходность 19.07%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.55%.
GPTY
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -8.33%
- 6 месяцев
- 16.85%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPTY и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 19.07% | 13.74% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
Correlation
The correlation between GPTY and BCCC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPTY vs. BCCC — Ранг доходности на риск
GPTY
BCCC
Сравнение GPTY c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPTY | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.82 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -1.37 | +4.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPTY и BCCC
Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -41.79% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -41.79% | +22.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.92% | -37.30% | +23.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -19.09% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.77% | 24.92% | -17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTY и BCCC
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GPTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPTY | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 8.15% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 29.32% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.51% | 35.64% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.74% | 34.74% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.74% | 34.74% | -5.00% |
Сравнение комиссий GPTY и BCCC
GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTY и BCCC
Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.37%, что меньше доходности BCCC в 60.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 39.37% | 34.23% |
Часто задаваемые вопросы
GPTY and BCCC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPTY has higher volatility (8.79%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs BCCC's -41.79%.
On 1-year performance, GPTY leads with 25.58% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 25.58% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 39.37% for GPTY.
GPTY is categorized as Derivative Income, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.75% for BCCC.
GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPTY и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор