PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GPTY с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPTY с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds. GPTY is actively managed, while ARTY is passively managed. Over the past year, GPTY returned 32.58% vs 69.35% for ARTY. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. GPTY charges 0.99%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности GPTY и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPTY показывает доходность 24.35%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.

GPTY

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
32.73%
С начала года
24.35%
1 год
32.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.31%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF
$1.97M$1.89M$2.57M

Сравнение доходности по годам GPTY и ARTY

2026 (YTD)2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		24.35%17.77%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%18.99%

Correlation

The correlation between GPTY and ARTY is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.90

The correlation between GPTY and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPTY и ARTY

Секторы
GPTY
ARTY

Технологии

76.4%
87.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Финансовые услуги

4.2%
0.7%

Промышленность

2.2%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

GPTY
76.4%
ARTY
87.8%

Коммуникационные услуги

GPTY
9.5%
ARTY
3.0%

Потребительский циклический сектор

GPTY
7.7%
ARTY

-

Финансовые услуги

GPTY
4.2%
ARTY
0.7%

Промышленность

GPTY
2.2%
ARTY
5.3%

Сырьевые материалы

GPTY

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

GPTY

-

ARTY

-

Энергетика

GPTY

-

ARTY

-

Здравоохранение

GPTY

-

ARTY
0.9%

Недвижимость

GPTY

-

ARTY
1.4%

Коммунальные услуги

GPTY

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с MAGYGPTY с QQQIGPTY с XDTEGPTY с SPYGPTY с TDVI
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC

Доходность на риск

GPTY vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GPTY c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GPTYARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.84

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.33

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.90

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

9.26

-5.38

GPTY vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPTY на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа ARTY равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPTY и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPTY и ARTY

Максимальная просадка GPTY за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTY и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPTYARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-54.50%

+27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.32%

-24.00%

+4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-10.51%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-19.67%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.41%

7.51%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GPTY и ARTY

Текущая волатильность для YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) составляет 9.98%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что GPTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPTYARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

15.22%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.96%

33.59%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.57%

37.82%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

30.47%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.99%

28.73%

+1.26%

Сравнение комиссий GPTY и ARTY

GPTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPTY и ARTY

Дивидендная доходность GPTY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.26%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		38.26%34.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPTY and ARTY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to GPTY (9.98%). In terms of maximum drawdown, GPTY dropped -26.62% vs ARTY's -54.50%.

On 1-year performance, ARTY leads with 69.35% vs 32.58% for GPTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, GPTY has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARTY has performed better with a 69.35% return vs 32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.99% for GPTY.

GPTY has the higher dividend yield at 38.26%, compared with 0.06% for ARTY.

They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GPTY and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPTY и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор