Сравнение GPTUX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции GPTUX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 8.23% против 5.05% соответственно.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и SIOAX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
GPTUX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
GPTUX
SIOAX
Сравнение GPTUX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 2.23 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.97 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.39 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 10.79 | -7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.23 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.82 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 1.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.06 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и SIOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и SIOAX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и SIOAX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, примерно равная максимальной просадке SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -22.10% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -3.20% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -17.57% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -22.10% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.25% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -2.35% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.71% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и SIOAX
GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 1.09% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 1.86% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 3.35% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 4.56% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 5.06% | +7.74% |