Сравнение GPTUX с PDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).
GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTUX и PDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTUX и PDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 16.34% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 16.74% | -10.59% | 36.99% | 44.51% | 23.02% | 68.79% | -44.20% | -10.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTUX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
PDX
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.74%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTUX и PDX
GPTUX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.
Доходность на риск
GPTUX vs. PDX — Ранг доходности на риск
GPTUX
PDX
Сравнение GPTUX c PDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTUX | PDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.59 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.13 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTUX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.04 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GPTUX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTUX и PDX
Дивидендная доходность GPTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности PDX в 21.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 21.27% | 24.34% | 6.31% | 4.30% | 5.89% | 5.28% | 14.11% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPTUX и PDX
Максимальная просадка GPTUX за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTUX и PDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTUX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -80.63% | +57.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -20.21% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -37.24% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -15.21% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -18.92% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 8.25% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTUX и PDX
Текущая волатильность для GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) составляет 4.73%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GPTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTUX | PDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.49% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 11.47% | -1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 22.80% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 25.81% | -12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 36.86% | -24.06% |