Сравнение GPTCX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPTCX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPTCX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GPTCX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GPTCX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.81% против 7.40% соответственно.
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPTCX и AAAAX
GPTCX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
GPTCX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
GPTCX
AAAAX
Сравнение GPTCX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPTCX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.11 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.91 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 10.22 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPTCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между GPTCX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPTCX и AAAAX
Дивидендная доходность GPTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPTCX и AAAAX
Максимальная просадка GPTCX за все время составила -20.89%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPTCX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPTCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.89% | -40.47% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.55% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -22.62% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.89% | -29.41% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -3.53% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -6.89% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 1.79% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPTCX и AAAAX
GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.13% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPTCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.27% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 7.26% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 11.62% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.19% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 12.66% | -4.25% |