PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPSTX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSTX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		-3.26%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%9.95%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GPSTX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.99%
1 год
19.45%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.62%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMSMXGPSTX с GMWEXGPSTX с GPTUXGPSTX с FGIAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GPSTX и RTXAX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund

Доходность на риск

GPSTX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.77

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.34

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.06

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

11.76

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.77

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.41

+0.18

Корреляция

Корреляция между GPSTX и RTXAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и RTXAX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.91%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и RTXAX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPSTXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-40.68%

+7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-13.11%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-24.63%

-5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-1.95%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-7.96%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.30%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и RTXAX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPSTXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.37%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

8.33%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.06%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

15.86%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.26%

-2.98%