PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GQRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPSTX с GQRPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPSTX (GuidePath Growth Allocation Fund) and GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GPSTX returned 10.11%/yr vs 9.27%/yr for GQRPX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPSTX charges 0.64%/yr vs 0.97%/yr for GQRPX.

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GQRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность 11.33%, что значительно выше, чем у GQRPX с доходностью 6.39%.

GPSTX

1 день
-0.84%
1 месяц
3.54%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.63%
1 год
27.50%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.95%

GQRPX

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.39%
6 месяцев
7.28%
1 год
7.34%
3 года*
13.57%
5 лет*
9.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPSTX и GQRPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		11.33%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%11.77%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.39%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%

Correlation

The correlation between GPSTX and GQRPX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between GPSTX and GQRPX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMSMXGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTUXGPSTX с GMLVXGPSTX с GMCOXGPSTX с GPTCX
Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FXAIXGQRPX с FCNTXGQRPX с GQETX

Доходность на риск

GPSTX vs. GQRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GQRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGQRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.73

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.10

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.23

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

2.54

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GQRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа GQRPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GQRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGQRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.73

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GQRPX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GQRPX в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GQRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPSTXGQRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-28.88%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-5.37%

-4.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-16.49%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-20.39%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.60%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.60%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GQRPX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPSTXGQRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

2.90%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

6.97%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

9.09%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

14.70%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

17.27%

+0.05%

Сравнение комиссий GPSTX и GQRPX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GQRPX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GQRPX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности GQRPX в 7.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.27%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.14%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPSTX and GQRPX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPSTX has higher volatility (3.78%) compared to GQRPX (2.90%). In terms of maximum drawdown, GPSTX dropped -33.18% vs GQRPX's -28.88%.

GPSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPSTX и GQRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор