PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GQFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPSTX с GQFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX).

GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GQFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSTX и GQFPX

2026 (YTD)20252024202320222021
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		-3.26%19.64%17.49%24.10%-22.19%5.63%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GQFPX с доходностью 10.08%.

GPSTX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.99%
1 год
19.45%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.62%

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMSMXGPSTX с GMWEXGPSTX с GPTUXGPSTX с FGIAX
Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с SCHDGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX

Сравнение комиссий GPSTX и GQFPX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GQFPX в 0.86%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund

Доходность на риск

GPSTX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.03

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.96

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.35

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GQFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQFPX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GQFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.58

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.87

-0.28

Корреляция

Корреляция между GPSTX и GQFPX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GQFPX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GQFPX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.91%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GQFPX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что больше максимальной просадки GQFPX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GQFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPSTXGQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-16.95%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-9.37%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.80%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.03%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.08%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GQFPX

GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPSTXGQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.97%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

6.99%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.37%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

12.88%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

12.88%

+4.40%