Сравнение GPSTX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GPSTX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPSTX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции GPSTX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.62% против 9.93% соответственно.
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPSTX и GMGEX
GPSTX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
GPSTX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GPSTX
GMGEX
Сравнение GPSTX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPSTX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.94 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.63 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.59 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 11.30 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.94 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между GPSTX и GMGEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPSTX и GMGEX
Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GPSTX и GMGEX
Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -58.47% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -11.62% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.30% | -28.58% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -34.98% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -6.81% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -16.84% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.66% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPSTX и GMGEX
GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.29% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPSTX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.09% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.78% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.72% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.74% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.02% | +1.26% |