PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPSTX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPSTX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GPSTX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPSTX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		-3.26%19.64%17.49%24.10%-22.19%19.33%19.40%25.67%-10.35%15.69%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, GPSTX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

GPSTX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.99%
1 год
19.45%
3 года*
16.19%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.62%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Growth Allocation Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с GPSTX:
GPSTX с SPYGPSTX с GMLGXGPSTX с GPTCXGPSTX с GMSMXGPSTX с GMWEXGPSTX с GPTUXGPSTX с FGIAX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с CWGIXGCCHX с VGPMXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий GPSTX и GCCHX

GPSTX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund

Доходность на риск

GPSTX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPSTX
Ранг доходности на риск GPSTX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPSTX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPSTX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPSTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPSTX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPSTXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.55

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

3.20

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.57

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

16.21

-8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPSTX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPSTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPSTX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPSTXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.55

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между GPSTX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPSTX и GCCHX

Дивидендная доходность GPSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPSTX
GuidePath Growth Allocation Fund		4.91%4.75%4.45%2.00%4.13%2.65%1.82%1.11%1.40%12.56%4.21%2.98%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GPSTX и GCCHX

Максимальная просадка GPSTX за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPSTX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPSTXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.18%

-54.32%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-14.89%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.30%

-54.32%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-9.81%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-14.11%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.20%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GPSTX и GCCHX

Текущая волатильность для GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) составляет 6.29%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что GPSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPSTXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.28%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.44%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

27.93%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

26.92%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

25.23%

-7.95%