PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRO с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPRO с SGOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoPro, Inc. (GPRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GPRO и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoPro, Inc. (GPRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRO и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GPRO
GoPro, Inc.		-49.11%29.36%-68.59%-30.32%-51.70%24.52%82.78%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, GPRO показывает доходность -49.11%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

GPRO

1 день
-6.82%
1 месяц
-19.63%
С начала года
-49.11%
6 месяцев
-67.53%
1 год
10.27%
3 года*
-47.75%
5 лет*
-43.43%
10 лет*
-24.38%

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoPro, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с GPRO:
GPRO с WMTGPRO с SNAPGPRO с NVDAGPRO с USD=XGPRO с SPHDGPRO с ARAAFGPRO с SHLD
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с SCHOSGOV с VUSXX

Доходность на риск

GPRO vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRO
Ранг доходности на риск GPRO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRO c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPROSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

20.61

-20.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

283.87

-282.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

201.33

-200.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

411.31

-411.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

4,618.08

-4,617.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRO vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRO и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPROSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

20.61

-20.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

14.12

-14.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

12.34

-12.75

Корреляция

Корреляция между GPRO и SGOV составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRO и SGOV

GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.

TTM202520242023202220212020
GPRO
GoPro, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок GPRO и SGOV

Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SGOV.

Загрузка...

Показатели просадок

GPROSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.49%

-0.03%

-99.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-78.28%

-0.01%

-78.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.32%

-0.03%

-96.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

0.00%

-99.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.84%

0.00%

-86.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.06%

0.00%

+39.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRO и SGOV

GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 41.37% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPROSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.37%

0.06%

+41.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.17%

0.13%

+63.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

109.25%

0.20%

+109.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.92%

0.24%

+67.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.58%

0.24%

+65.34%