Сравнение GPRO с SGOV
GPRO (GoPro, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, GPRO returned -41.00%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности GPRO и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRO показывает доходность -48.83%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
GPRO
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -2.34%
- 6 месяцев
- -31.93%
- С начала года
- -48.83%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- -42.09%
- 5 лет*
- -41.00%
- 10 лет*
- -25.54%
- Всё время*
- -26.22%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | $2.82M | $3.22M | $5.71M |
| $2.20B | $1.91B | $2.07B |
Сравнение доходности по годам GPRO и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | -48.83% | 29.36% | -68.59% | -30.32% | -51.70% | 24.52% | 71.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between GPRO and SGOV is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRO vs. SGOV — Ранг доходности на риск
GPRO
SGOV
Сравнение GPRO c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoPro, Inc. (GPRO) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRO | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -380.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 380.49 | -379.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 388.26 | -388.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 6,151.25 | -6,152.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRO и SGOV
Максимальная просадка GPRO за все время составила -99.49%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRO и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.49% | -0.03% | -99.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.28% | -0.01% | -78.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.99% | -0.01% | -87.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -0.03% | -95.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.23% | 0.00% | -99.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.16% | 0.00% | -87.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.85% | 0.00% | +54.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRO и SGOV
GoPro, Inc. (GPRO) имеет более высокую волатильность в 18.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRO | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.54% | 0.04% | +18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.67% | 0.13% | +77.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.24% | 0.19% | +107.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.18% | 0.24% | +71.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.41% | 0.23% | +67.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRO и SGOV
GPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRO GoPro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
GPRO and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRO has higher volatility (18.54%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, GPRO dropped -99.49% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRO и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор