Сравнение GPRF с XLEI
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 13.05%.
GPRF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPRF и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.31% | 2.77% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.05% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GPRF and XLEI is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. XLEI — Ранг доходности на риск
GPRF
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPRF c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и XLEI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -7.98% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -7.03% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -1.70% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и XLEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 13.97% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 13.97% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 13.97% | -10.07% |
Сравнение комиссий GPRF и XLEI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и XLEI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности XLEI в 17.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.65% | 5.38% | 2.10% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.67% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and XLEI have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
XLEI has the higher dividend yield at 17.67%, compared with 5.65% for GPRF.
GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XLEI is Energy Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.35% for XLEI.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор