PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с XLEI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while XLEI is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 20.69%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
0.22%
1 месяц
1.27%
С начала года
20.69%
6 месяцев
19.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и XLEI

2026 (YTD)2025
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%2.77%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.69%6.77%

Correlation

The correlation between GPRF and XLEI is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов GPRF и XLEI

Секторы
GPRF
XLEI

Финансовые услуги

20.6%
100.3%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Промышленность

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
XLEI
100.3%

Недвижимость

GPRF
3.4%
XLEI

-

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
XLEI

-

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
XLEI

-

Промышленность

GPRF
0.4%
XLEI

-

Сырьевые материалы

GPRF

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

XLEI

-

Энергетика

GPRF

-

XLEI

-

Здравоохранение

GPRF

-

XLEI

-

Технологии

GPRF

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

GPRF vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

2.67

-1.29

Просадки

Сравнение просадок GPRF и XLEI

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-7.98%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.75%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.52%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

13.13%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

13.13%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

13.13%

-9.19%

Сравнение комиссий GPRF и XLEI

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и XLEI

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности XLEI в 16.55%

ПозицияTTM20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.55%10.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and XLEI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

XLEI has the higher dividend yield at 16.55%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while XLEI is Energy Equities. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор