Сравнение GPRF с XLEI
GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while XLEI is a Energy Equities fund actively managed by State Street. GPRF is passively managed, while XLEI is actively managed. Over the past year, GPRF returned 3.60% vs 31.42% for XLEI. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 21.12%.
GPRF
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.92%
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $166.19K | $1.37M | $843.05K | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам GPRF и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 1.22% | 2.77% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GPRF and XLEI is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPRF vs. XLEI — Ранг доходности на риск
GPRF
XLEI
Сравнение GPRF c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPRF | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.85 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 11.59 | -7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPRF и XLEI
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPRF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -8.19% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -8.19% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -2.76% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.83% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.72% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и XLEI
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.95%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPRF | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.35% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | 11.40% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 14.12% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 14.11% | -10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 14.11% | -10.26% |
Сравнение комиссий GPRF и XLEI
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и XLEI
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности XLEI в 20.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.67% | 5.38% | 2.10% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPRF and XLEI have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLEI has higher volatility (4.35%) compared to GPRF (0.95%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs XLEI's -8.19%.
On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs 3.60% for GPRF. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 5.67% for GPRF.
GPRF is categorized as Preferred Stock, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.35% for XLEI.
XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPRF и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор