Сравнение GPRF с PFXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).
GPRF и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и PFXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и PFXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 0.76% | 9.64% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 0.76%.
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFXF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и PFXF
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.
Доходность на риск
GPRF vs. PFXF — Ранг доходности на риск
GPRF
PFXF
Сравнение GPRF c PFXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | PFXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.72 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 6.76 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.44 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и PFXF составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и PFXF
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности PFXF в 6.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFXF VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF | 6.63% | 6.72% | 7.82% | 7.88% | 6.74% | 4.66% | 5.19% | 5.35% | 6.56% | 5.93% | 5.81% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и PFXF
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -35.49% | +31.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -6.84% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.12% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -3.94% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.92% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и PFXF
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 2.37%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | PFXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.62% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.85% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 10.81% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 10.81% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 13.16% | -9.13% |