PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с PFXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - GPRF tracks the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index while PFXF tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 18.20% for PFXF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у PFXF с доходностью 8.59%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFXF

1 день
0.05%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.59%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.20%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.49%
10 лет*
5.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и PFXF

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.59%9.64%3.89%

Correlation

The correlation between GPRF and PFXF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.62

The correlation between GPRF and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPRF и PFXF

Секторы
GPRF
PFXF

Финансовые услуги

20.6%
6.2%

Недвижимость

3.4%
14.0%

Коммунальные услуги

2.5%
12.4%

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.7%

Промышленность

0.4%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

3.0%

Технологии

-

9.7%

Финансовые услуги

GPRF
20.6%
PFXF
6.2%

Недвижимость

GPRF
3.4%
PFXF
14.0%

Коммунальные услуги

GPRF
2.5%
PFXF
12.4%

Потребительский циклический сектор

GPRF
0.9%
PFXF
2.2%

Коммуникационные услуги

GPRF
0.5%
PFXF
6.7%

Промышленность

GPRF
0.4%
PFXF
1.0%

Сырьевые материалы

GPRF

-

PFXF

-

Потребительский защитный сектор

GPRF

-

PFXF
2.9%

Энергетика

GPRF

-

PFXF
0.4%

Здравоохранение

GPRF

-

PFXF
3.0%

Технологии

GPRF

-

PFXF
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

GPRF vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.05

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.97

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.13

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

11.03

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFXF равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.05

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.49

+0.89

Просадки

Сравнение просадок GPRF и PFXF

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-35.49%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.83%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.90%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-3.91%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.65%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и PFXF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) составляет 0.78%, в то время как у VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что GPRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

3.08%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

6.69%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

8.93%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

10.91%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

13.21%

-9.27%

Сравнение комиссий GPRF и PFXF

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и PFXF

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что меньше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and PFXF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFXF has higher volatility (3.08%) compared to GPRF (0.78%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs PFXF's -35.49%.

On 1-year performance, PFXF leads with 18.20% vs 6.35% for GPRF. On fees, PFXF is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GPRF has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PFXF has performed better with a 18.20% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFXF is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.64% for GPRF.

GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.41% for PFXF.

PFXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор