Сравнение GPRF с GSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST).
GPRF и GSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GPRF и GSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.41% | 6.17% | 2.34% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 0.76% | 5.20% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у GSST с доходностью 0.76%.
GPRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и GSST
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Доходность на риск
GPRF vs. GSST — Ранг доходности на риск
GPRF
GSST
Сравнение GPRF c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | GSST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 6.26 | -5.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 11.24 | -9.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 3.25 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 18.35 | -17.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 114.08 | -108.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 6.26 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 3.72 | -2.51 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и GSST составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и GSST
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности GSST в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 5.61% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.42% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и GSST
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -3.51% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -0.25% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | 0.00% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.17% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.04% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и GSST
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.25% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 0.42% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.17% | 0.73% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.63% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.87% | +3.16% |