PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPRF и GBIL


Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.


GPRF

1 день
0.23%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Сравнение комиссий GPRF и GBIL

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.


Доходность на риск

GPRF vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 5050
Ранг коэф-та Мартина

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GPRFGBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

16.02

-14.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

81.70

-80.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

24.00

-22.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

200.44

-199.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

1,299.94

-1,295.00

GPRF vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GPRFGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

16.02

-14.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

4.79

-3.62

Корреляция

Корреляция между GPRF и GBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GBIL

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GBIL в 3.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF
4.96%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GBIL

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


GPRFGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-0.76%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-0.02%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.04%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.00%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GBIL

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GPRFGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

0.08%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

0.15%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

0.25%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

0.58%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

0.47%

+3.56%