PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPRF с GBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPRF с GBIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPRF (Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - GPRF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, GPRF returned 6.35% vs 3.89% for GBIL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GPRF charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.

Доходность

Сравнение доходности GPRF и GBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 1.44%.

GPRF

1 день
0.03%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.89%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и GBIL

2026 (YTD)20252024
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		1.36%6.17%2.34%
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.44%4.12%2.17%

Correlation

The correlation between GPRF and GBIL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

Часто сравнивают с GPRF:
GPRF с EPRFGPRF с FPEGPRF с IPPPGPRF с PGFGPRF с PFFAGPRF с JHPIGPRF с SPFF
Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS

Доходность на риск

GPRF vs. GBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c GBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPRFGBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
16.89

-15.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
102.35

-99.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

39.22

-37.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

195.39

-193.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

1,656.50

-1,649.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPRF vs. GBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPRF на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GBIL равного 16.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPRF и GBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPRFGBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

16.89

-15.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

5.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

4.88

-3.50

Просадки

Сравнение просадок GPRF и GBIL

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPRFGBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-0.76%

-3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-0.02%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.04%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.00%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и GBIL

Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPRFGBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.04%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

0.14%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76%

0.23%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.94%

0.58%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

0.47%

+3.47%

Сравнение комиссий GPRF и GBIL

GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и GBIL

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности GBIL в 3.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
GPRF
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF		5.64%5.38%2.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPRF and GBIL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRF has higher volatility (0.78%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GPRF dropped -4.36% vs GBIL's -0.76%.

On 1-year performance, GPRF leads with 6.35% vs 3.89% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPRF has performed better with a 6.35% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for GPRF.

GPRF has the higher dividend yield at 5.64%, compared with 3.74% for GBIL.

GPRF is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GBIL is Government Bonds. GPRF tracks FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.12% for GBIL.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и GBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор