Сравнение GPRF с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GPRF и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPRF - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Preferred Stock and Hybrids Index. Фонд был запущен 30 июл. 2024 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GPRF и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPRF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | -0.71% | 6.17% | 2.34% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 2.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GPRF показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GPRF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPRF и GBIL
GPRF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GPRF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GPRF
GBIL
Сравнение GPRF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPRF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 16.02 | -14.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 81.70 | -80.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 24.00 | -22.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 200.44 | -199.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 1,299.94 | -1,295.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPRF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 16.02 | -14.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.79 | -3.62 |
Корреляция
Корреляция между GPRF и GBIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPRF и GBIL
Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 4.96% | 5.38% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GPRF и GBIL
Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPRF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.36% | -0.76% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -0.02% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -0.04% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.00% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPRF и GBIL
Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GPRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPRF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.08% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 0.15% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 0.25% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.58% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.03% | 0.47% | +3.56% |