PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GPRF с CSSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GPRF и CSSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPRF показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у CSSD с доходностью 2.86%.


GPRF

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.31%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSSD

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.86%
6 месяцев
2.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPRF и CSSD


Correlation

The correlation between GPRF and CSSD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF

Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF

Доходность на риск

GPRF vs. CSSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GPRF
Ранг доходности на риск GPRF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPRF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPRF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPRF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPRF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPRF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

CSSD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPRF c CSSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GPRFCSSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.03

GPRF vs. CSSD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GPRF и CSSD

Максимальная просадка GPRF за все время составила -4.36%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPRF и CSSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GPRFCSSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.36%

-2.32%

-2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.06%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.29%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GPRF и CSSD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GPRFCSSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.07%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

3.07%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.07%

+0.83%

Сравнение комиссий GPRF и CSSD

GPRF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GPRF и CSSD

Дивидендная доходность GPRF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности CSSD в 2.62%


Часто задаваемые вопросы


GPRF and CSSD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GPRF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GPRF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.

GPRF has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.62% for CSSD.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.45% for GPRF and 0.49% for CSSD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPRF и CSSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор