PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMIX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPMIX с AAAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPMIX (GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, GPMIX returned 5.61%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GPMIX charges 0.59%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.

Доходность

Сравнение доходности GPMIX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPMIX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.61% против 7.15% соответственно.

GPMIX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.46%
1 год
15.83%
3 года*
11.90%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.61%

AAAAX

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.51%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.66%
1 год
16.66%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.81%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPMIX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		6.88%12.93%7.53%9.39%-12.18%11.60%0.71%16.31%-6.11%9.74%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		10.32%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Correlation

The correlation between GPMIX and AAAAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.82

The correlation between GPMIX and AAAAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с GPMIX:
GPMIX с GPIGXGPMIX с GPINXGPMIX с GPICXGPMIX с GPARXGPMIX с FRGAXGPMIX с BERIXGPMIX с GPIFX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с TAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с tAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с SCGSX

Доходность на риск

GPMIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMIX
Ранг доходности на риск GPMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMIXAAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.85

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.52

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

2.93

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

10.67

+2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMIX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMIX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMIX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMIXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.85

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.40

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок GPMIX и AAAAX

Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и AAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPMIXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.61%

-40.47%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.88%

-5.68%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-10.17%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-22.62%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.61%

-29.41%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.05%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-6.85%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.55%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMIX и AAAAX

Текущая волатильность для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) составляет 1.95%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что GPMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPMIXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.54%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.18%

7.26%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

9.00%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.99%

12.11%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

12.69%

-2.86%

Сравнение комиссий GPMIX и AAAAX

GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMIX и AAAAX

Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности AAAAX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.21%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
GPMIX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund		3.65%3.87%4.21%3.93%3.63%2.67%2.60%3.33%3.58%2.61%3.05%3.60%

Часто задаваемые вопросы

GPMIX and AAAAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAAAX has higher volatility (2.54%) compared to GPMIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, GPMIX dropped -27.61% vs AAAAX's -40.47%.

GPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPMIX и AAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор