Сравнение GPMIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
GPMIX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPMIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPMIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 2.79% | 12.93% | 7.53% | 9.39% | -12.18% | 11.60% | 0.71% | 16.31% | -6.11% | 9.74% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GPMIX показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции GPMIX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.41% против 7.40% соответственно.
GPMIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.41%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPMIX и AAAAX
GPMIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
GPMIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
GPMIX
AAAAX
Сравнение GPMIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPMIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.11 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.91 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 10.22 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPMIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GPMIX и AAAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPMIX и AAAAX
Дивидендная доходность GPMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMIX GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund | 3.80% | 3.87% | 4.21% | 3.93% | 3.63% | 2.67% | 2.60% | 3.33% | 3.58% | 2.61% | 3.05% | 3.60% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок GPMIX и AAAAX
Максимальная просадка GPMIX за все время составила -27.61%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPMIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.61% | -40.47% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -9.55% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -22.62% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.61% | -29.41% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.53% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.89% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.79% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPMIX и AAAAX
GuidePath Multi-Asset Income Allocation Fund (GPMIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) имеют волатильность 3.37% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPMIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.27% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 7.26% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.09% | 11.62% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.98% | 12.19% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 12.66% | -2.85% |