PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPMCX с VMMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPMCX с VMMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX).

GPMCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 19 окт. 2015 г.. VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GPMCX и VMMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPMCX и VMMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-9.47%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		3.63%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%

Доходность по периодам

С начала года, GPMCX показывает доходность -9.47%, что значительно ниже, чем у VMMSX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции GPMCX уступали акциям VMMSX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.07% соответственно.

GPMCX

1 день
2.78%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-9.47%
6 месяцев
-9.14%
1 год
3.48%
3 года*
5.60%
5 лет*
-2.85%
10 лет*
7.95%

VMMSX

1 день
3.05%
1 месяц
-8.67%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.87%
1 год
33.08%
3 года*
16.11%
5 лет*
4.53%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с INTCGPMCX с WAMCXGPMCX с OBMCX
Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с AVEMVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE

Сравнение комиссий GPMCX и VMMSX

GPMCX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии VMMSX в 0.84%.

GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

GPMCX vs. VMMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPMCX c VMMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) и Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPMCXVMMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.87

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.44

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.44

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

9.66

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPMCX vs. VMMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPMCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VMMSX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPMCX и VMMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPMCXVMMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.87

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между GPMCX и VMMSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPMCX и VMMSX

Дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VMMSX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.68%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%0.00%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.24%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Просадки

Сравнение просадок GPMCX и VMMSX

Максимальная просадка GPMCX за все время составила -44.27%, что больше максимальной просадки VMMSX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPMCX и VMMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPMCXVMMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.27%

-39.28%

-4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-13.46%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.27%

-37.39%

-6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.27%

-38.82%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.23%

-10.82%

-13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.01%

-13.53%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.39%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GPMCX и VMMSX

Текущая волатильность для Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) составляет 6.25%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что GPMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPMCXVMMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

8.89%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

13.07%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

17.95%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.58%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.29%

-3.50%