PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPIX с VIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

GPIX и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GPIX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPIX и VIG

2026 (YTD)202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.77%14.17%16.99%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.77%.

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VIG

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
0.45%
1 год
12.67%
3 года*
13.80%
5 лет*
9.76%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий GPIX и VIG

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

GPIX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.83

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

5.73

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.83

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.57

+0.86

Корреляция

Корреляция между GPIX и VIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и VIG

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности VIG в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.61%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок GPIX и VIG

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GPIXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-46.81%

+29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.83%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-6.00%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-5.55%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.42%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и VIG

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPIXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

4.07%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

7.84%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.31%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

14.26%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

16.05%

-1.98%