Сравнение GPIX с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
GPIX и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 16.30% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и UDIV
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
GPIX vs. UDIV — Ранг доходности на риск
GPIX
UDIV
Сравнение GPIX c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.65 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.60 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.79 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.11 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.64 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и UDIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и UDIV
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и UDIV
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -35.21% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -12.98% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.28% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -4.71% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.66% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и UDIV
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) имеют волатильность 5.11% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.26% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.61% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.59% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.48% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.34% | -2.28% |