PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIX с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIX с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GPIX returned 25.55% vs 19.71% for SPIN. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GPIX charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности GPIX и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

GPIX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.27%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.34%
1 год
25.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIX и SPIN

2026 (YTD)20252024
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		9.91%16.25%7.27%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between GPIX and SPIN is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between GPIX and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIX и SPIN

Секторы
GPIX
SPIN

Технологии

35.5%
39.0%

Финансовые услуги

11.6%
11.5%

Коммуникационные услуги

11.5%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.7%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Промышленность

8.4%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Энергетика

3.5%
2.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Технологии

GPIX
35.5%
SPIN
39.0%

Финансовые услуги

GPIX
11.6%
SPIN
11.5%

Коммуникационные услуги

GPIX
11.5%
SPIN
12.2%

Потребительский циклический сектор

GPIX
10.1%
SPIN
8.7%

Здравоохранение

GPIX
8.4%
SPIN
8.3%

Промышленность

GPIX
8.4%
SPIN
8.0%

Потребительский защитный сектор

GPIX
4.9%
SPIN
3.8%

Энергетика

GPIX
3.5%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

GPIX
2.4%
SPIN
2.3%

Недвижимость

GPIX
2.0%
SPIN
1.6%

Сырьевые материалы

GPIX
1.8%
SPIN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

GPIX vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIX c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIXSPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.89

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.60

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.02

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

8.42

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIX vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIXSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.89

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.95

+0.84

Просадки

Сравнение просадок GPIX и SPIN

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIXSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.50%

-16.85%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-9.81%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.40%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.48%

-2.29%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.35%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и SPIN

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIXSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.82%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

8.03%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

10.49%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

14.33%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

14.33%

-0.53%

Сравнение комиссий GPIX и SPIN

GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и SPIN

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM202520242023
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.00%8.01%7.45%1.40%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GPIX and SPIN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPIX has higher volatility (2.26%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, GPIX leads with 25.55% vs 19.71% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.55% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.00%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.29% for GPIX and 0.25% for SPIN.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIX и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор