Сравнение GPIX с ISPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY).
GPIX и ISPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. ISPY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и ISPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 1.15% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | -3.39% | 13.15% | 21.31% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -3.39%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и ISPY
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.
Доходность на риск
GPIX vs. ISPY — Ранг доходности на риск
GPIX
ISPY
Сравнение GPIX c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.14 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 4.73 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и ISPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и ISPY
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности ISPY в 7.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 7.46% | 8.56% | 9.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и ISPY
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ISPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -16.88% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.17% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -5.52% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -2.17% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.91% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и ISPY
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) имеют волатильность 5.11% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.14% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 9.06% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.39% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.71% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 13.71% | +0.35% |