PortfoliosLab logo
Сравнение GPIX с ISPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GPIX и ISPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности GPIX и ISPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.82%
12.64%
GPIX
ISPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GPIX:

0.61

ISPY:

0.42

Коэф-т Сортино

GPIX:

0.97

ISPY:

0.63

Коэф-т Омега

GPIX:

1.15

ISPY:

1.09

Коэф-т Кальмара

GPIX:

0.63

ISPY:

0.40

Коэф-т Мартина

GPIX:

2.77

ISPY:

1.55

Индекс Язвы

GPIX:

3.97%

ISPY:

4.40%

Дневная вол-ть

GPIX:

18.10%

ISPY:

16.31%

Макс. просадка

GPIX:

-17.50%

ISPY:

-16.88%

Текущая просадка

GPIX:

-8.95%

ISPY:

-12.43%

Доходность по периодам

С начала года, GPIX показывает доходность -5.16%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью -8.71%.


GPIX

С начала года

-5.16%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-3.28%

1 год

9.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ISPY

С начала года

-8.71%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-8.16%

1 год

5.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GPIX и ISPY

GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ISPY в 0.55%.


График комиссии ISPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISPY: 0.55%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIX: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GPIX и ISPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GPIX
Ранг риск-скорректированной доходности GPIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

ISPY
Ранг риск-скорректированной доходности ISPY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISPY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPY, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GPIX c ISPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GPIX: 0.61
ISPY: 0.42
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GPIX: 0.97
ISPY: 0.63
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GPIX: 1.15
ISPY: 1.09
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GPIX: 0.63
ISPY: 0.40
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GPIX: 2.77
ISPY: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа GPIX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ISPY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIX и ISPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.61
0.42
GPIX
ISPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIX и ISPY

Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности ISPY в 11.89%


Просадки

Сравнение просадок GPIX и ISPY

Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, примерно равная максимальной просадке ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и ISPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.95%
-12.43%
GPIX
ISPY

Волатильность

Сравнение волатильности GPIX и ISPY

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.89%
10.97%
GPIX
ISPY