Сравнение GPIX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
GPIX и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -3.19% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.40% | 52.16% | 4.00% | 15.74% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.40%.
GPIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.72%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и IDV
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
GPIX vs. IDV — Ранг доходности на риск
GPIX
IDV
Сравнение GPIX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.88 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 3.58 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 4.08 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 18.18 | -10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.88 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.21 | +1.22 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и IDV составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и IDV
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности IDV в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.60% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.61% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и IDV
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -70.14% | +52.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.76% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -4.55% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -15.53% | +13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.41% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и IDV
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.08%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.94% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 9.93% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.62% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.48% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 17.97% | -3.90% |