Сравнение GPIX с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GPIX и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и GBIL
GPIX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Доходность на риск
GPIX vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GPIX
GBIL
Сравнение GPIX c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 16.02 | -15.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 81.70 | -80.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 24.00 | -22.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 200.44 | -198.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 1,299.94 | -1,291.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 16.02 | -15.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 4.79 | -3.34 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и GBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и GBIL
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и GBIL
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -0.76% | -16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -0.02% | -11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | 0.00% | -4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -0.04% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 0.00% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и GBIL
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 0.08% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 0.15% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 0.25% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 0.58% | +13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 0.47% | +13.59% |