Сравнение GPIX с FSCO
GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past year, GPIX returned 22.76% vs -24.79% for FSCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GPIX и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -19.22%.
GPIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSCO
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -24.79%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIX и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.64% | 16.25% | 21.77% | 13.04% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -19.22% | 3.68% | 34.88% | 6.91% |
Correlation
The correlation between GPIX and FSCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIX vs. FSCO — Ранг доходности на риск
GPIX
FSCO
Сравнение GPIX c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIX | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.70 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | -1.41 | +15.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIX и FSCO
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -35.53% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -35.53% | +27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -29.47% | +27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -8.02% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 17.59% | -16.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и FSCO
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) составляет 3.77%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIX | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 5.86% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 22.49% | -13.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 27.31% | -16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 28.22% | -14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 28.22% | -14.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и FSCO
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что меньше доходности FSCO в 16.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 16.32% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.09% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPIX and FSCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCO has higher volatility (5.86%) compared to GPIX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GPIX dropped -17.50% vs FSCO's -35.53%.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIX и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор