Сравнение GPIX с FGD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).
GPIX и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIX и FGD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIX и FGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | -2.58% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у FGD с доходностью 6.09%.
GPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIX и FGD
GPIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.
Доходность на риск
GPIX vs. FGD — Ранг доходности на риск
GPIX
FGD
Сравнение GPIX c FGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIX | FGD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.64 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.46 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.82 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 14.55 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIX | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.64 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.25 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между GPIX и FGD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIX и FGD
Дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности FGD в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF | 8.66% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
Просадки
Сравнение просадок GPIX и FGD
Максимальная просадка GPIX за все время составила -17.50%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIX и FGD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIX | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.50% | -68.05% | +50.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -10.51% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -6.46% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.54% | -12.66% | +11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.76% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIX и FGD
Текущая волатильность для Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) составляет 5.11%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что GPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIX | FGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.91% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 10.04% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 15.04% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.92% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 18.29% | -4.23% |