Сравнение GPIQ с ROCQ
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCQ.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и ROCQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPIQ
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 14.10%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и ROCQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.19% |
Correlation
The correlation between GPIQ and ROCQ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. ROCQ — Ранг доходности на риск
GPIQ
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GPIQ c ROCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | ROCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и ROCQ
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки ROCQ в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и ROCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -5.68% | -15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.93% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.16% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и ROCQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | ROCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 19.30% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.30% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.30% | -1.35% |
Сравнение комиссий GPIQ и ROCQ
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROCQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и ROCQ
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности ROCQ в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.90% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GPIQ and ROCQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.90%, compared with 3.04% for ROCQ.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.35% for ROCQ.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и ROCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор