Сравнение GPIQ с PBQQ
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while PBQQ is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, GPIQ returned 32.06% vs 19.15% for PBQQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for PBQQ.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у PBQQ с доходностью 8.21%.
GPIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 19.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 14.86% | 19.77% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 8.21% | 15.44% |
Correlation
The correlation between GPIQ and PBQQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between GPIQ and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
GPIQ
PBQQ
Сравнение GPIQ c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.52 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 4.08 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 19.12 | -4.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и PBQQ
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -12.92% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -4.71% | -4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.02% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.24% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.00% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и PBQQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 2.24% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 5.77% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 7.32% | +7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 11.79% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 11.79% | +6.09% |
Сравнение комиссий GPIQ и PBQQ
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PBQQ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и PBQQ
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности PBQQ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.60% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GPIQ and PBQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GPIQ has higher volatility (7.78%) compared to PBQQ (2.24%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 32.06% vs 19.15% for PBQQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBQQ has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 32.06% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for PBQQ.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.60%, compared with 0.01% for PBQQ.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while PBQQ is Defined Outcome. They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.50% for PBQQ.
PBQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор