PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIQ с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIQ с NAPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and NAPR (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April) are both Nasdaq-100 funds. GPIQ is actively managed, while NAPR is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 37.50% vs 18.45% for NAPR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.79%/yr for NAPR.

Доходность

Сравнение доходности GPIQ и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIQ показывает доходность 18.30%, что значительно выше, чем у NAPR с доходностью 10.51%.

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
-0.12%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
18.45%
3 года*
13.26%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIQ и NAPR

2026 (YTD)202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		10.51%6.56%13.29%8.15%

Correlation

The correlation between GPIQ and NAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between GPIQ and NAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GPIQ и NAPR

Секторы
GPIQ
NAPR

Технологии

53.8%
50.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.7%

Здравоохранение

4.2%
5.1%

Промышленность

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.3%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

GPIQ
53.8%
NAPR
50.7%

Коммуникационные услуги

GPIQ
15.8%
NAPR
15.8%

Потребительский циклический сектор

GPIQ
12.3%
NAPR
12.5%

Потребительский защитный сектор

GPIQ
7.7%
NAPR
8.7%

Здравоохранение

GPIQ
4.2%
NAPR
5.1%

Промышленность

GPIQ
2.9%
NAPR
3.3%

Коммунальные услуги

GPIQ
1.4%
NAPR
1.6%

Сырьевые материалы

GPIQ
1.1%
NAPR
1.3%

Энергетика

GPIQ
0.6%
NAPR
0.7%

Финансовые услуги

GPIQ
0.2%
NAPR
0.2%

Недвижимость

GPIQ
0.1%
NAPR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с QQQNAPR с SPYNAPR с AIOONAPR с KAPRNAPR с VOONAPR с ZMAR

Доходность на риск

GPIQ vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIQ c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIQNAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
4.78

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
8.66

-4.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

2.18

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

14.95

-10.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.48

84.84

-67.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIQ vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIQ на текущий момент составляет 2.81, что ниже коэффициента Шарпа NAPR равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIQ и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIQNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

4.78

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.07

+0.72

Просадки

Сравнение просадок GPIQ и NAPR

Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и NAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIQNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-16.53%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-1.24%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.12%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.28%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

0.22%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIQ и NAPR

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIQNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

1.10%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

2.82%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

3.89%

+9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

11.27%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

10.61%

+6.86%

Сравнение комиссий GPIQ и NAPR

GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIQ и NAPR

Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, тогда как NAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIQ and NAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to NAPR (1.10%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs NAPR's -16.53%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 18.45% for NAPR. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NAPR has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for NAPR.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for NAPR.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Innovator. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.79% for NAPR.

NAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIQ и NAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор