Сравнение GPIQ с LVHI
GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. GPIQ is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, GPIQ returned 33.15% vs 31.64% for LVHI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GPIQ charges 0.29%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и LVHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHI
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 13.78%
- 6 месяцев
- 14.96%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPIQ и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 13.78% | 27.12% | 14.81% | 8.57% |
Correlation
The correlation between GPIQ and LVHI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение распределения секторов GPIQ и LVHI
Секторы
GPIQ
LVHI
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
GPIQ
LVHI
Коммуникационные услуги
GPIQ
LVHI
Потребительский циклический сектор
GPIQ
LVHI
Потребительский защитный сектор
GPIQ
LVHI
Здравоохранение
GPIQ
LVHI
Промышленность
GPIQ
LVHI
Коммунальные услуги
GPIQ
LVHI
Сырьевые материалы
GPIQ
LVHI
Энергетика
GPIQ
LVHI
Финансовые услуги
GPIQ
LVHI
Недвижимость
GPIQ
LVHI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. LVHI — Ранг доходности на риск
GPIQ
LVHI
Сравнение GPIQ c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GPIQ | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.63 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.23 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 21.61 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и LVHI
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и LVHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIQ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -32.31% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -6.08% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.35% | 0.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.51% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.48% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и LVHI
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIQ | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 2.78% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 7.72% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 9.60% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 11.08% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 13.75% | +3.97% |
Сравнение комиссий GPIQ и LVHI
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии LVHI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и LVHI
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности LVHI в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF | 4.69% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
GPIQ and LVHI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, GPIQ dropped -21.06% vs LVHI's -32.31%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 31.64% for LVHI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 31.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 4.69% for LVHI.
GPIQ is categorized as Nasdaq-100, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for GPIQ and 0.40% for LVHI.
LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIQ и LVHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор