Сравнение GPIQ с JPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX).
GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г.. JPICX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 22 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIQ и JPICX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, GPIQ показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у JPICX с доходностью -0.29%.
GPIQ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 37.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 2.43%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.47%
Сравнение доходности по годам GPIQ и JPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | -2.68% | 19.77% | 23.22% | 15.38% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | -0.29% | 3.38% | 1.51% | 6.59% |
Корреляция
Корреляция между GPIQ и JPICX составляет 0.07 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.
Сравнение комиссий GPIQ и JPICX
GPIQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JPICX в 0.70%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIQ vs. JPICX — Ранг доходности на риск
GPIQ
JPICX
Сравнение GPIQ c JPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIQ | JPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.93 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 3.28 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIQ | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GPIQ и JPICX
Максимальная просадка GPIQ за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки JPICX в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIQ и JPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIQ | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -10.59% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -3.61% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -2.07% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -1.43% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.03% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIQ и JPICX
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что GPIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIQ | JPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 1.00% | +4.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 1.43% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 3.62% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 2.84% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 3.25% | +14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIQ и JPICX
Дивидендная доходность GPIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.73%, что больше доходности JPICX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 10.73% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPICX JPMorgan California Tax Free Bond Fund | 3.01% | 3.00% | 3.01% | 2.55% | 2.03% | 1.54% | 1.70% | 2.35% | 2.80% | 2.73% | 2.66% | 3.16% |